新加坡金融管理局：新加坡银行将从利率基准SOR

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新加坡 

新加坡金融管理局（MAS）周五（2019年8月30日）表示已建立指导委员会，以监督整个行业的利率基准从新加坡元（SGD）掉期利率（SOR）过渡到新加坡隔夜平均费率（SORA）。

这一变化将在未来两年内发生，可能会导致伦敦银行同业拆借利率（Libor）暂停。

SOR是新加坡的主要利率基准，用于新元利率衍生工具，商业和零售贷款以及其他金融产品的定价。三个月的SOR是用于为公司贷款定价的基准。一些住房贷款仍然与SOR挂钩，但主要是向Sibor（新加坡银行间同业拆借利率）。

SOR依赖于美元（USD）Libor的计算方法。由于可能停止美元Libor将影响SOR的可持续性，新加坡银行协会（ABS）和新加坡外汇市场委员会（ABS-SFEMC）已得出结论，参考SOR的金融合约，特别是新元利率衍生工具MAS应该过渡到参考SORA。

在另一份联合声明中，ABS-SFEMC指出，在英国监管机构宣布美元Libor在2021年底之后不会受监管权力维持之后，这种转变是必要的。

ABS-SFEMC研究了多种选择，并发现SORA是“最强大和最合适的替代方案”，因为它是一个基于交易的基准，由深度和流动的隔夜融资市场支撑，它说。

对于参考SOR的新元现金产品（如贷款），ABS-SFEMC建议这些产品可以继续参考各种利率基准，包括Sibor，SORA或银行的内部融资利率。

除其他事项外，指导委员会将负责根据SORA为行业建议提供战略指导，以开发新产品和市场。MAS表示，它还将与利益相关方合作，寻求反馈并提高对从SOR过渡到SORA相关问题的认识。

该委员会将由来自新加坡主要银行，相关行业协会和MAS的高级代表组成。

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